Video: "El poder de los 6 grados de separación", con Strogatz, Watts y Barabasi

Casarse con primos: Las redes genéticas que enmarcan nuestras redes sociales

Todo el mundo en la Tierra es en realidad su primo

Escrito por Tim Urban - Quartz



Este artículo apareció originalmente en Wait But Why

Tengo una abuela viva, mi abuela paterna, que tiene 89: Nana.
Visité a Nana recientemente y pasé por las actividades habituales- hablar sobre mí mismo en voz alta, arreglar su "máquina rota" por no minimizar la ventana del navegador de Internet, que me digan "andá despacio Timothy y andá por el carril de la izquierda, a pesar de que el cambio de sentido estaba a una media milla por delante. Pero también he utilizado la visita como una oportunidad de hacer algo que no he hecho lo suficiente en mi vida, hacerle preguntas acerca de nuestra familia.
Yo no te conozco, pero casi puedo garantizar que vos no les hacés a tus abuelos o padres (mayores) las suficientes preguntas sobre sus vidas y las vidas de sus padres. Estamos todos muy absortos en nosotros mismos, y en estas circunstancias, se nos olvida que se preocupan por el contexto de la vida que estamos tan inmersos. Podemos usar Google para aprender cualquier cosa que queramos sobre la historia del mundo y de la historia de nuestro país, pero nuestro propia historia -que personal que realmente debe saber bastante bien sólo se podrá acceder haciendo preguntas.

Durante mi visita, Nana refirió a sí misma como "el último de los mohicanos", queriendo decir básicamente que todo el mundo que pasó por su vida estaba muerto-su marido, sus hermanos, primos y amigos se habían ido todos. Además de eso es el hecho más deprimente de todos los tiempos, sino que también fue una llamada de atención discordante que un tesoro de información rica y detallada sobre el pasado de mi familia existe en uno y sólo un lugar-con sus 89 años de edad, el cerebro vital y si seguía alrededor vivita y coleando, la mayor parte de esa información se perdería para siempre.
Así que en esta visita, empecé a hacer preguntas.
Ella estaba molesta.
Sin embargo, sólo se tarda un par de minutos para ella a sumergirse en la narración, y me pasó los siguientes tres horas charlando como locos.

He aprendido más de lo que había sabido sobre su infancia. Yo sabía que ella y mi abuelo habían crecido durante la Gran Depresión, pero nunca supe los increíbles detalles, cosas como que ella veía a una madre y sus hijos siendo arrojados a la acera por el locatario y dejados allí a morir de hambre y congelarse hasta que cada vecino en la cuadra le acercó una o dos monedas pese a su propia situación empobrecida por lo que la mujer podría alquilar una habitación por un mes más.
Aprendí un montón de mis cuatro bisabuelos paternos de nuevo, que había conocido la información básica acerca de ellos, pero fueron los detalles que por primera vez les hizo la gente real. Tres de ellos crecieron en malos orfanatos-La cuarta que había quedad en New York todo lo que sabía de Letonia en su adolescencia y se alistó en un solo barco para cruzar a través del Atlántico, llegando a Nueva York para trabajar en una fábrica.
Yo incluso para la primera vez que había escuchado historias acerca de la abuela de mi abuela, que vino por separado de Letonia y vivió con la familia durante sus últimos años y al parecer tenía una personalidad dura. Afortunadamente, ella murió en 1941, pocos meses antes de que ella se hubiera enterado de que sus cuatro hijos (que a diferencia de su madre y su hermana, se quedaron en Letonia porque tenían una próspera empresa familiar allí) fueron asesinados en el Holocausto.
Yo sabía nada de esto. ¿Cómo me acaba de aprender ahora que cuatro hermanos de mi bisabuela murieron en el Holocausto? Y ahora que, por primera vez, sé que mis cuatro bisabuelos paternos y tatarabuela como personas reales y complejos con personalidades distintas, no puedo creer que haya pasado la vida hasta ahora satisfecha con saber casi nada acerca de ellos. Especialmente ya que es su especial orfanato / fábrica de explotación / Gran Depresión lucha que ha llevado a mi vida ridículamente agradable.

Y tan feliz como yo soy el que al menos arañado la superficie de aprendizaje que estas personas estaban, ahora estoy triste por todas estas otras personas grises:

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Todo esto se ha conseguido hizo pensar acerca de la genealogía y lo fascinante que es como un concepto. ¿Qué pasa si sigo mi árbol que se extiende hacia arriba y arriba y arriba? ¿Qué es exactamente una cuarta primo, y cuántos de ellos tengo, y donde están todos ellos en este momento? Lo extraño es que a un chico en el 2300, que soy uno de los-anticuados buscando tipos muy altos en su árbol genealógico a la altura de cientos de otros?

El pasado: el cono de ancestro

Así que vamos a empezar con el pasado, y ver lo que ocurre si siguen subiendo el árbol familiar, o lo que yo llamo el Cono antepasado:

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Se puede ver que las cosas se ponen agitado bastante rápidamente cuando usted comienza a moverse hacia atrás en las generaciones. La fila superior es el grupo de 128 personas de sus quinto tatarabuelos, o bisabuelos de sus abuelos abuelos. Lo que me parece sorprendente es cuán recientemente en el tiempo que tenía un gran número de tales antepasados. Estimar una generación media a los 25-30 años, la mayoría de esas personas eran de su edad actual en torno a 1800-1825. Así que el mundo de principios del siglo 19 contenía 128 extraños al azar seguir con su vida, cada uno de cuyos genes constituye el 1 / 128ª de lo que son hoy en día.
Que eran todos ellos? Lo que los países tenían que viven? ¿Qué es lo que todos lo hacen con sus vidas? Lo tragedias tuvieron que soportar y cuáles fueron sus mayores triunfos? ¿Cuáles fueron los 254 padres e hijos relaciones en este diagrama como? ¿Cuál de las 252 relaciones en-ley por encima estaban cerca y amoroso, y que estaban enojados y polémico?
La cosa más loca para mí es que este diagrama, que sólo representa los últimos 200 años de sus antepasados, de 127 relaciones románticas, cada uno implicado al menos un momento crítico el sexo, y la mayoría de ellos probablemente relacionados con profundo amor. Usted es el producto de 127 romances, sólo en los últimos 200 años solamente.

Muy bien, estoy nervioso por esto, pero voy a tomar una grieta en volver incluso ULTERIORES

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Está bien que quedó completamente fuera de control. En este diagrama se va solamente cinco generaciones más atrás que la de arriba y mira la locura que se llevó a cabo.
Los seres humanos en 4096 la sección superior son sus great10 abuelos. La mayoría de ellos eran de su edad en la segunda mitad de la década de 1600, al igual que la Ilustración se va consiguiendo en Europa.
Se puede ver por qué no es realmente tan impresionante cuando alguien le dice que son descendientes de la famosa imagen que vivió hace unos cien años. Mira cuántas personas estás descendiente de sólo unos 300 años atrás! Dentro de esa sección superior, es probable que haya algunos derechos, además de algunos campesinos, académicos, guerreros, pintores, prostitutas, asesinos, locos, y cualquier otro tipo de persona que existía en aquel entonces.

Por último, mira de cerca a esa sección superior y cuenta de que en realidad se puede ver diminutos 4096 personas distintas de allí y darse cuenta de que si tocas sólo uno de ellos a partir de ahí, no existiría en la actualidad. Venga.
También se le puede darse cuenta de que hay algo que no tiene sentido acerca de la forma en que estos números se enfoca para arriba exponencial-estamos en el 4096 que se remonta tres siglos, y continuar a ese ritmo, nuestro número ancestro es la siguiente:

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Eso te pone en 68 mil millones de antepasados ​​alrededor de 1100 DC. La razón de que es problemático es que la población mundial es la siguiente:

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Entonces, ¿cómo se explica esto?
Con un concepto llamado colapso pedigrí, que es lo que sucede cuando las personas terminan con un compañero que es algo o muy estrechamente relacionado con ellos. Así, por ejemplo, si dos primos tenían un niño, ese niño sería sólo tienen seis bisabuelos, no ocho. O, para decirlo de otra manera, hay ocho puntos bisabuelo llenas de árboles genealógicos de ese niño, pero dos de los puntos son duplicados de otros dos spots publicitarios

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Antes de que una mueca de dolor, absorber este hecho: según el profesor de antropología de Rutgers Robin Fox, el 80% de todos los matrimonios en la historia han sido entre primos segundos o más.
La razón de esto es que la mayor parte de la historia humana, las personas pasaron la mayor parte de su vida en el mismo radio de cinco millas, y las otras personas en la misma área tendían a ser familia inmediata y extendida. Para alejarse de su familia extendida en el cortejo, los hombres tendrían que caminar más de cinco millas de distancia, que después de un largo día de caza que simplemente no tiene ganas de hacer.
En el mundo occidental, esto es en gran parte un fenómeno del pasado, pero en muchas partes del mundo, esto sigue siendo una práctica -por ejemplo común, en la mayor parte de Oriente Medio y el Norte de África, más del 50% de los matrimonios de hoy en día son entre primos segundos o más cercanos.
Así que ese grupo de personas por encima de 4.096? Un número de esos puntos son, sin duda, duplicados, es decir, el número real de personas distintas es probablemente un poco más bajo, y para alguien hace varios miles de años, el número de antepasados ​​10ª generación que tendrían sería mucho menor que 4.096.
A causa de colapso pedigrí, si extendida que su manera de árbol de familia, camino de vuelta, que comenzaría a reducirse, lo que resulta en una forma de diamante:

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La punta del cono antepasado más amplia sucede para la mayoría de nosotros alrededor de 1200 dC, cuando nuestro árbol genealógico está cerca de la población mundial total en el momento. A partir de ese momento, el colapso pedigrí se convierte en un factor más fuerte que el multiplicador x2 normal hacia arriba, y el árbol converge hacia el interior.

El presente: tus parientes vivos

Así que en este frenesí de la procreación todos somos parte de, lo que es el trato con nuestra relación con las otras personas en la Tierra hoy en día?
La manera más simple de pensar en ello es que cada extraño en el mundo es un primo suyo, y la única pregunta es cómo un primo lejano que son. El grado de primo (primera, segunda, etc.) es sólo una forma de referirse a la distancia que tiene que volver antes de llegar a un ancestro común. Para primos hermanos, sólo tiene que volver dos generaciones para golpear a sus abuelos comunes. Para primos segundos, usted tiene que volver tres generaciones a sus bisabuelos comunes. Para quintos primos, tendría que volver seis generaciones, hasta que llegue a su par común de grandes-grande-grande-grande-abuelos.
Dado que una gran cantidad de gente se confunde acerca de las definiciones primo, hice un pequeño gráfico que ilustra lo que es un primo segundo.

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Así que darse cuenta de que para usted y su prima segunda, A) su padre es un primo hermano de su padre, B) que tiene los abuelos que son hermanos, y C) sus padres son sus bisabuelos comunes. Para primos terceros, todo sólo sube un nivel, sus padres son primos segundos, tus abuelos son primos hermanos, sus bisabuelos son hermanos, y usted tiene un par común de grandes-bisabuelos.
(Para todo el asunto "una / dos veces eliminado", se trata de estar en diferentes generaciones, por lo que el hijo de su prima segunda Es el segundo primo quitado una vez, porque es una generación lejos de ti, primo hermano de su abuelo es su primer primo quitado dos veces. Una segunda, tercera o cuarta primo recta debe estar en el mismo nivel de generación.)
El número de primos que tienes crece exponencialmente como el grado de la distancia aumenta. Es posible que tenga un pequeño número de primos hermanos, pero es probable que tenga cientos de primos terceros, miles de quintos primos, y más de un millón primos octavo.
Porque me dieron un poco obsesionado con este concepto mientras se hace este post, me decidí a enrollar las mangas y empollón di cuenta de una fórmula para esto:

(n-1) 2d nd

-donde n es el número promedio de hijos que se tenía por una familia y d es el grado de primo desea encontrar el número total de (una explicación de esta fórmula se encuentra en la parte inferior del poste). (P. S. Estoy encantada con mi mismo en este momento.)
Así que para saber cuántos primos tercer tendrías (d = 3) si su familia promedio que tiene dos hijos por pareja (n = 2), sería (2-1) 23 * 23 = 64.
El número de cuarto primos que tendría (d = 4) si su familia un promedio de tres hijos por pareja (n = 3) sería (3-1) 24 * 34 = 2592.
Usando esta fórmula en sí mismo es difícil, porque no se sabe n, el número medio de hijos de su familia extendida está teniendo-pero se puede conseguir un estadio de béisbol general para el número con número medio de su nación de hijos por familia estadística. He calculado algunos ejemplos a continuación:

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Lo más interesante para mí es que estos números suben de manera exponencial que tomando el promedio mundial para el número de hijos por familia (2.36), se puede utilizar la fórmula para calcular que si la cría se mezclaron de manera uniforme en todas las culturas y naciones, la relación de pariente más distante que usted tendría en la Tierra sería un primo 15to.
Sin embargo, dado que la cría no se mezcla de manera uniforme y es en cambio contenía en su mayoría dentro de los países y culturas, la persona más lejana dentro de su cultura o etnia es probablemente más cerca que un primo 15 de, mientras que la relación más lejana que tiene en la Tierra es probable que sea por lo que un primo 50a.
En cualquier caso, usted tiene cientos si no miles de primos tercero y cuarto, y es probable que estés amigos con algunos de ellos sin darse cuenta, que incluso podría estar saliendo uno de ellos.
La otra manera de ver esto es desde la parte superior hacia abajo y ver la rapidez con la distancia de relación aumentan a medida que las generaciones se mueven hacia abajo mientras usted y su hermano creció en la misma casa, sus hijos serán primos que podría o no ser amigos y sus nietos podrían apenas se conocen entre sí. Cuando se trata de su y bisnietos de su hermano, lo más probable es que no puedas conocer, y sus tatarabuelos nietos podría ser mejores amigos entre sí y nunca se dará cuenta de que sus tatarabuelos abuelos eran hermanos.
Un buen ejemplo de este fenómeno:

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El futuro: tu cono descendiente

Tal vez usted no tiene hijos, o tal vez sus hijos no va a tener hijos. Pero salvo estas posibilidades, es muy probable que llegar a ser ya sea el gran patriarca o matriarca de un cono Descendiente que con el tiempo hará que una parte considerable de la raza humana. En su primer par de cientos de años, antes de la expansión en los miles, podría ser algo como esto:

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Vamos a echar un vistazo más de cerca a uno de los cientos de gran-gran-gran-gran-bisnietos:

(WaitButWhy.com)

Poco Telia, nacido a la vuelta del año 2300, es tanto un misterio para usted como sus antepasados ​​desde principios de 1800 hasta arriba. Ella debe la vida a usted, y en algún lugar de su personalidad es un rasgo o dos de los suyos, pero esa es la medida de su conexión.

La fiesta terminó

Ahora lo que va de este post, que ha llegado a disfrutar de aparecer como la persona clave en todos los árboles genealógicos que hemos dibujado. Usted ha sido el niño que miles de romances han alineado perfectamente juntos para producir. Usted ha sido el centro de una gran familia con los anillos de hermanos y primos que le rodean. Y ahora, usted es el gran fundador de un gran cono de descendientes.
Pero todo lo que tiene que hacer es cambiar la perspectiva, y de pronto tu eres uno de los 10 mil descendientes de algún individuo del siglo 17; eres la segunda, o tercera, o cuarta primo (que es raro pensar en sí mismo como simplemente al azar prima segunda de alguien); y para Telia, no eres gran patriarca o matriarca, estás en una figura diminuta palo increíblemente al azar en lo alto de su antepasado Cono y ya está borrosa debido a Tim no puede encontrar la manera de exportar imágenes de alta resolución de Pixelmator incluso aunque trató de un montón de cosas diferentes:

(WaitButWhy.com)

La mayoría de esas personas en la línea superior están vivos hoy en día, y no tiene idea de que está de pie allí en la línea superior de Telia con usted, ese tipo que trabaja en la tienda de café podría ser su tatara-tatara-tatara-tatara-abuelo demasiado , los dos sólo dos de sus cientos de sin nombre, antepasados ​​olvidados.

Conclusiones

• Ahora me siento especial e importante y también me siento irrelevantes y sin sentido.
• Escribiendo esto realmente ha golpeado la opinión de que los seres humanos son principalmente un contenedor temporal para sus genes. En 150 años, todos los 7,100,000,000 personas hoy vivas morirán, pero todos nuestros genes va a estar muy bien, viviendo en otras personas.
• Después de que el primer punto de concluir, estaba al borde de si sentirme bien o mal por todo esto. Entonces, me deprimí para la mierda con el segundo punto. Sin embargo, para tirarle a mi ego abatido un hueso, voy a considerar una idea interesante, que mis descendientes podrían no necesitar hacer sus preguntas Nana para aprender acerca de mi vida y llegar a conocerme un poco en la tecnología cambia todo. En 100 años, mi gran-bisnieto podría ser capaz de tirar fácilmente todo tipo de información / fotos / videos y aprender todo lo que él quiera, que estoy seguro que no habrá nada porque la última cosa que va a estar pensando en cómo su gran-bisabuelo era. ¡La puta madre!.
• En cualquier caso, por ahora, no hay realmente sólo una buena manera de aprender acerca de dónde viene-así que empiece a preguntar.

¿La topología de las redes financieras puede evitar crisis?

¿La topología puede evitar otra crisis financiera?
Las nuevas regulaciones están aplicando la ciencia a la red de reestructurar las finanzas globales.

Por Bob Henderson - Nautilus
ILUSTRACIONES DE HANNAH K. Lee


Kevin Bacon podría habernos salvado de la crisis financiera de 2008? Probablemente no. Pero la ciencia de las redes detrás de los seis grados de Kevin Bacon solo así puede tener.

De acuerdo con el famoso dicho, todos los actores de la película se separa de Kevin Bacon por seis grados de separación o menos, al pasar de la co-estrella de co-estrella (en realidad la mayoría son separados de tocino por sólo tres grados). Actores forman una red "mundo pequeño", lo que significa que se necesita un número sorprendentemente pequeño de conexiones para llegar desde cualquiera de los miembros de cualquier otro. redes de mundo pequeño naturales y artificiales de todo tipo son muy comunes: La red de energía eléctrica del oeste de los Estados Unidos, la red neuronal de los gusanos nematodos C. elegans, el Internet, las redes de proteínas y genes en la biología, en las citas científicas papeles, y la mayoría de las redes sociales son pequeñas.



La mayoría de estas pequeñas redes utilizan hubs, o nodos con un número especialmente grande de enlaces a otros nodos. Kevin Bacon es un cubo, porque fue protagonista de muchas películas. La neurona RMG en el diminuto cerebro C. elegans 'es también un centro y coordina sus comportamientos sociales (como son). Hubs hacen pequeños mundos pequeños mediante el suministro de accesos directos entre los nodos de otro modo distantes. Y eso puede ser una cosa muy buena.

Después de que la Ley de Desregulación de 1978 Airline eliminando gradualmente el control del gobierno, por ejemplo, las líneas aéreas se trasladaron a concentrador y radios de enrutamiento de vuelo. Tarifas bajaron y los asientos ocupados aumentaron de 50 a 85 por ciento del total. Cuando las ferreterías Lowe de cambiar a un sistema de distribución hub-and-spoke en los "principios de los 90-mediante la creación de una 30-campo de fútbol-gran centro para servir a cada costos centenar de sus tiendas-cortó de distribución entre el 40 y el 50 por ciento.

A menos que seas un aficionado de las finanzas, apuesto a que usted no ha oído la expresión "topología" y "crisis financiera de 2008" en la misma frase.

Esta eficacia proviene de la forma en pequeñas redes consolidar las operaciones complejas. Los enlaces pueden ser caros de construir y mantener, y redes pequeñas tienen menos de ellos. Las redes basadas en ejes y radios también son simples y robustos frente a fallos de nodos al azar-como la mayoría de los nodos no no son cubos y por lo tanto tan crucial para el funcionamiento de la red.

Lo que nos lleva de nuevo a Kevin Bacon y 2008. Se podría pensar que, si estuviera diseñando una red muy importante, como, por ejemplo, el sistema financiero mundial, que querría usar una red de mundo pequeño, con una muy pequeña número de ejes. Eso no es, sin embargo, lo que nuestras redes financieras se veía como hasta-recientemente.

La categoría de "especialista" parece estar arraigado profundamente tanto en la historia de la evolución y el desarrollo de la sociedad moderna. Homo sapiens es, a su manera, un especialista: Estamos más notable para nuestros grandes cerebros y la ... Leer más



 En 2013, el entonces Vice-Presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, mostró lo que parecía ser una bola enmarañada de hilo a una sala llena de economists1:



El mercado más grande del mundo: Un mapa del mercado de CDS. Cada punto representa un banco u otra institución financiera (que sólo les llamaremos bancos). Los puntos azules son compradores netos de permutas de riesgo de crédito, los rojos son los vendedores. Las líneas representan los cuales los bancos han intercambiado entre sí. El valor nocional total de los contratos de derivados OTC a nivel mundial, según el Banco de Pagos Internacionales 'estimación más reciente, es de $ 493 billones de dólares. Como referencia, el PIB mundial en 2015 fue de $ 77,9 billones de dólares, de acuerdo con el Banco Mundial. Janet L. Yellen

La cifra de aspecto desordenado representaba la red mercado de CDS (CDS), y parecía demasiados cables embutida en un cajón demasiado pequeño. Los resultados de enredo de la forma en que los bancos han comercializado tradicionalmente los cuales uno al otro, llamado OTC para "over-the-counter": directamente, libremente, siempre que, sin embargo, y así lo deseaban. Es la forma en la mayoría de los derivados se han comprado y vendido desde la década de 1970, cuando un auge en los derivados de ellos el mayor mercado del mundo hecho. Hoy en día, mucho más dinero fluye a través del sistema financiero del comercio de derivados que de todos los mercados de acciones y bonos del mundo combined.2,3,4

Yellen no estuvo de acuerdo con su bola de ovillos de hilo. Si la red se reconfigura CDS a una forma hub-and-spoke, Yellen dijo, sería más seguro, y esto ha sido, de hecho, una idea central de la regulación financiera posterior a la crisis. La eficiencia y la simplicidad de Kevin Bacon y de Lowe hardware se está imponiendo en el comercio mundial de derivados.

SANITIZADO: Versión de solo concentrador (hub) y rayos de radio (spoke) del mercado de crédito de default swap. Janet L. Yellen

Como consecuencia de la crisis en septiembre de 2009, los líderes del G-20 (el principal consejo económico de las naciones desarrolladas) se reunieron en Pittsburgh y actuaron para imponer networks.5 hub-and-spoke Se pusieron de acuerdo para imponer algo llamado el "mandato claro" en el mercado OTC derivado-un reglamento destinado a hacer que el sistema financiero más seguro al hacer ejes y los rayos obligatoria. El mandato consiste en someter al que todos los derivados OTC normalizados se negocian en las bolsas y el despacho de las contrapartes centrales de compensación, o PCC. PCC son simplemente empresas que se interponen entre los compradores y vendedores de derivados. En 2010, la ley Dodd-Frank codificado este requisito en los EE.UU. Otros países han seguido su ejemplo. Ahora, en contraste con el país libre para todos los que dominó el comercio derivado de antes, la mayoría de las veces, cuando el banco A quiere comprar derivado de X desde el banco B, B debe primero vender X de un punto crítico, que luego se da la vuelta y vende X a A.

Y que requisito entra en la red de CDS en el primer cuadro de los Yellen, y peina hacia fuera al cubo ordenadas, y habló de su segundo, con el PCCh en el concentrador.

Ejecución del mandato es todavía un trabajo en progreso, pero sobre todo es un hecho. derivados de tipo de interés comprenden casi el 80 por ciento del mercado OTC y ahora, debido al mandato, las ECC como CME Clearing en los EE.UU. y SwapClear de LCH Clearnet en Europa están limpiando el 70 por ciento de los derivados de tipo de interés de cada uno negocia derivados de crédito son aún week.6 más adelante, al 79 por ciento. Yellen considera que este progreso hacia lo que el sistema más seguro.

¿Pero lo es?

La idea de que la forma de una red financiera (o topología) pueden ser un factor crucial para el contagio financiero y de riesgo sistémico es relativamente nuevo, y no necesariamente obvio. De hecho, a menos que seas un aficionado de las finanzas, apuesto a que usted no ha oído la expresión "topología" y "crisis financiera de 2008" en la misma frase.

Piense de la topología como el trasfondo matemático para 2008. Al igual que existen prácticas de préstamos peligrosos, hay topologías peligrosas. Éste, por ejemplo:


EN ESPERA DE PROBLEMAS: En esta red juguete, cada cuadro representa en un banco. Las flechas entre los bancos representan deudas: Banco A Banco B debe dinero; B C debe la misma cantidad, y así sigue. Allen, F. & Gale, D. Financial contagion. Journal of Political Economy 108, 1-33 (2000)..

Los cuatro bancos en esta red (y las cantidades que se adeudan) son idénticos: Cada uno tiene la misma cantidad de capital, es decir, la misma capacidad para la pérdida antes de que se va a la quiebra. Se puede pensar en el capital como combustible de un banco: La cantidad de dinero que puede ser tomado de su tanque antes de sus engranajes se detienen.

Ahora, imagine Banco A pierde un montón de dinero, basta con que se va a la quiebra y no puede pagar la totalidad de lo que debe a B. En ese caso, B sufre una pérdida demasiado. Y si la pérdida de B es mayor que su capital, sino que también va a bajar. Si A y B juntos pierden suficiente, entonces C fallará también. Por último, una pérdida, o tener fugas, lo suficientemente grande para drenar la suma total de todo el capital que todos los bancos de la red tienen tomará todo el sistema hacia abajo.

Ahora que contrasta con lo que ocurre en la red siguiente:


INTERCONECTADO: En este modelo, una mayor conexión entre los bancos permite a la red para absorber una mayor shock. Allen, F. & Gale, D. Financial contagion. Journal of Political Economy 108, 1-33 (2000).

Los propios bancos son los mismos que antes: Todos ellos tienen el mismo capital y de la misma deuda. Lo único que ha cambiado es la topología de la red: ¿quién es el endeudamiento de quién y en qué cantidad. Esta vez todos los bancos se han extendido su endeudamiento y los préstamos alrededor, haciendo la red más conectados. Un banco, por ejemplo, tiene la misma deuda que antes, pero esta vez se debe a un tercio de los que cada uno de B, C y D.

Así que de nuevo imaginar una resortes de una fuga, por lo que una cierta cantidad de fluido drena fiscales fuera del sistema. La diferencia esta vez es que el déficit de A (la diferencia entre lo que debe y lo que puede pagar) se divide por igual entre los bancos B, C y D. Por lo tanto cada uno de B, C, y D sufre sólo un tercio de la pérdida B hizo antes. Y eso significa que A debe tener un déficit de tres veces más grande que antes de acabar con otro banco. topología más conectados de este segundo red permite absorber un choque más grande que su pariente en forma de anillo.

A grandes mercados de crédito se congelaron razón en marcha en 2008 era simplemente la confusión acerca de quién estaba expuesto a quién.

Estos ejemplos de redes de cuatro bancos provienen de un influyente artículo escrito en 2000 por los economistas Franklin Allen y Douglas Gale.7 Su modelo y el análisis era mucho más sofisticado que lo que he descrito aquí, pero que llegan a la misma conclusión: Cuanto más conectados una red financiera, más robusto es, lo que significa que se necesita un choque más grande para desencadenar una secuencia de fracasos bancarios.

Por otra parte, este pequeño modelo de cuatro banco también ilustra una característica alarmante de redes altamente conectadas. Como Allen y Gale señalaron en su papel, una pérdida suficientemente grande para drenar el patrimonio los cuatro bancos 'hará bajar la red conectada completamente con tanta seguridad como lo hará bajar la forma de anillo. La diferencia es que, mientras que la red en anillo falla un banco a la vez, el totalmente conectado falla repentinamente y todos a la vez. Esto es lo que el Banco de Inglaterra, economista jefe y director ejecutivo, Andrew Haldane, llama a la propiedad "robusta pero frágil" de networks.8 altamente conectado

De hecho, dice Haldane, la naturaleza altamente conectada de la red financiera real "sembró las semillas" de la última crisis. Pero, ¿cómo sabemos que la solución hub-and-spoke que tanto Haldane y apoyo Yellen no reduce un tipo de peligro a expensas de las consecuencias no deseadas que podría ser aún más peligroso?

Al tratarse de una cuestión de economía, no es difícil encontrar expertos que piensan que es exactamente el caso.

Me pasó a obtener Universidad de Houston, profesor de Finanzas Craig Pirrong por teléfono unos minutos después de verlo en vivo en Bloomberg TV, donde él había dicho "no" cuando se le preguntó si los PCC estaban haciendo el sistema más sonido.

"Eso es correcto, sí", dijo cuando se le recordé. "A veces me siento como si tuviera que hablar de esto al lado de una fogata con una linterna debajo de la barbilla."


PCC se supone que para reducir el riesgo de crédito mediante la reducción de la cantidad total de acreedores de exposición que los deudores de comercio de productos derivados. Imagínese, por ejemplo, que, debido a los derivados, cada banco en la red de cuatro banco en forma de anillo que nos aguarda a la siguiente antes debía $ 100 millones. A continuación, la gran exposición crediticia total del sistema sería de $ 400 millones, ya que es la cantidad total de dinero en efectivo que los acreedores tienen en riesgo. Por otro lado, si todos los bancos negocian entre sí a través de un PCC, entonces, ya que cada banco sería tanto debe el PCC $ 100 millones y se adeuda por el PCC $ 100 millones, las dos deudas se cancelarían y neta a cero. El gran riesgo de crédito total en el sistema también lo tanto, sería cero.

En los escenarios más realistas, un PCC no reducirá la exposición de crédito del sistema a cero, pero el concentrador y radio de forma que crea seguirá siendo reducirlo. Esto se hace mediante la canalización de las deudas del equipo a causa de un menor número de enlaces en la red, proporcionando una mayor oportunidad para la compensación. Esto es similar al caso de líneas aéreas, donde el enrutamiento hub-and-spoke reduce el número de rutas, proporcionando una mayor oportunidad para que los pasajeros puedan compartir vuelos. En ese caso, el beneficio es menor número de asientos vacíos. En el caso financiera, el beneficio es menor exposición crediticia. Que la exposición se estimó recientemente por el Banco de Pagos Internacionales es de $ 2.9 billones de dólares, abajo desde los $ 5 billones de dólares a finales de 2008, en parte debido a los PCC.

"Todavía estamos un poco en la edad de piedra de la cartografía de las redes financieras. Esa es la parte realmente aterradora".

-forma sencilla sus hubs-y-radios «pequeñas cantidades de conexiones y rutas, sus fácilmente inteligibles flujos-también promueve la transparencia, que a su vez reduce el riesgo. A grandes mercados de crédito se congelaron razón en marcha en 2008 era simplemente la confusión acerca de quién estaba expuesto a quién. Como profesor de Stanford y experto de las finanzas derivado Darrell Duffie me dijo, imitando la forma de pensar de los banqueros en el período previo a la desaparición de Lehman, "Gosh, si Lehman no, ¿quién más conectado a Lehman podría fallar? Y quién soy yo conectado a ese puede estar conectado a Lehman que puede fallar? Gosh, esto es realmente complicado. Creo que voy a dejar de prestar crédito ".

Cargadores, minoristas y compañías aéreas se benefician de ejes y radios por razones similares. Las compañías aéreas tienen un menor número de rutas a seguir la pista. cadenas de comida rápida tienen un tiempo más fácil localizar la fuente de la salmonela y otros contaminantes.

De hecho, dijo Duffie, sobre los reguladores '' y los políticos entusiasmo por el mandato claro, "No fue tanto que la gente estaban seguros de que se va a reducir el riesgo. Era básicamente una manera de crear una mayor transparencia, y para tener más confianza sobre los tipos de riesgo que en realidad enfrentamos ".

Los grandes bancos han servido como centros de conexiones en la red financiera, ayudando a hacer que sea pequeña. La diferencia con los PCC es que hay menos de ellos que los bancos grandes, por lo que están haciendo un mundo pequeño, incluso más pequeño. Además, las ECC tienen la virtud de hacer una y sólo una cosa: de pie entre los dos lados de los oficios. Son mucho más simple y más transparente que los bancos y, como señala Duffie, "El PCCh no puede prestar dinero a Argentina, o para desarrollos inmobiliarios en Arizona, mientras que los bancos pueden. No tiene discreción para tomar riesgos ".


Desalojados: La crisis de 2008, que provocó una ola de ejecuciones en los Estados Unidos, fue llevado en parte por la topología enmarañada de los mercados de derivados. John Moore / Getty Images


Y, sin embargo, hay quienes no están convencidos.

Cuando pongo el argumento de que los PCC no participará en los comportamientos de riesgo frente a Franklin Allen, que se muestra más escéptico de su contribución a la seguridad de Duffie, empujó hacia atrás. "No estoy de acuerdo con eso", dijo, "porque si nos fijamos en estos derivados escándalos como Nick Leeson y Barings y así sucesivamente, es muy difícil de controlar estos riesgos, por lo que cuando el fraude y las cosas están involucrados, es sólo que las cosas no ' t trabajo muy bien. A continuación, se obtiene el potencial de estas fallas catastróficas ".

punto de vista del Pirrong es que los reguladores se desplaza únicamente en torno riesgo en lugar de reducirla. "Sólo básicamente aprieta el globo en un extremo y que sólo se sale del otro", me dijo, resumiendo lo que él considera que son del mandato de compensación más preocupante disyuntiva: que entre el riesgo total de crédito (que los PCC deben reducir) y el "riesgo de liquidez" que los PCC puede en realidad aumentar.

Liquidez en la financiación significa el acceso a dinero en efectivo o activos fácilmente vendido por dinero en efectivo. El riesgo de liquidez es el riesgo de no tener liquidez cuando lo necesite. Los PCC podrían agravar una crisis de liquidez durante una crisis debido a la forma en que se protegen de los valores predeterminados del banco: mediante la imposición de normas rígidas que requieren los bancos para constituir un depósito no sólo contra las deudas del banco tiene para el PCC, pero en contra de las deudas que el banco podría tener potencialmente a la CCP. PCC exigen activos líquidos como garantía. Por lo tanto, la alta volatilidad de mercado o un accidente podría causar PCC para hacer llamadas de margen en grandes bancos con el fin de protegerse a sí mismos, drenando la liquidez del sistema bancario justo cuando más lo necesita. Y eso podría causar algunos bancos a dejar de pagar sus otras deudas a corto plazo, conduciéndolos a la quiebra esencialmente en sacrificio al PCC.

Pirrong también se preocupa por el impacto del mandato de compensación tendrá en los miembros de la red financiera que no comercian con derivados en absoluto. Uno de sus papeles muestra cómo los requisitos de compensación y de márgenes de las contrapartes centrales pueden reducir la cantidad de otros acreedores de los bancos-como los fondos del mercado monetario, que se prestan a los bancos a través de préstamos en lugar de derivados-recuperarse si el banco va bankrupt.9

"Desde una perspectiva sistémica", dijo Pirrong, "viendo todo el mundo, no está claro que las exposiciones se han reducido. Algunas exposiciones se han reducido, pero se han incrementado otras exposiciones. "

Duffie, con su colaborador Haoxiang Zhu, han mostrado que los PCC incluso no siempre reducir la exposición total del crédito, y puede de hecho aumentar ésta.10 Esto puede ocurrir porque no hay compensación entre los bancos beneficiosa incluso cuando comercian directamente entre sí sus oficios se generalmente resultan en deudas dirigido en ambos sentidos. Del mundo real PCC no se coloca típicamente entre todos los comercios de dos contrapartes han hecho uno con el otro, pero sólo algunos. Por lo tanto, los beneficios de compensación de una ECC a expensas de la compensación beneficia el sistema bilateral de otro modo habría tenido.

"No creo que alguien realmente había considerado esta disyuntiva entre la compensación multilateral en el PCC frente a la pérdida de la compensación bilateral fuera del PCC," Duffie me dijo acerca de la sabiduría convencional. Mientras que él cree que los reguladores estaban derecho a adoptar el mandato claro, también cree que "sus procesos de planificación probablemente no eran tan buenos, ya que no tenían el análisis para estar seguros de que esto realmente dar lugar a una reducción significativa del riesgo antes de haber comenzado ".

Esto sigue siendo parte del problema, para los que ven un problema: que la red financiera es tan grande y complejo que sólo los datos completos y el modelado de pleno derecho de la misma tienen una esperanza de decirnos si el mandato, por no hablar de otro derivado regulaciones, están haciendo realmente bien. Una exploración de la literatura económica reciente sobre el tema revela que la mayor parte se centra en los modelos de juguete que, al igual que Allen y Gale, son simplificaciones dramáticos del mundo real. Este es un primer paso necesario, ya que tienes que caminar antes de correr, y porque los datos que caracterizan a la red financiera completo no está disponible todavía.

Pero por ahora, como el colega de Duffie en Stanford, economista Mateo Jackson me dijo, "Todavía estamos un poco en la edad de piedra de mapeo de las redes financieras. Una gran cantidad de gente se da cuenta de que este es un problema y no estamos todavía equipada con las herramientas que realmente hacen un buen trabajo, así que estamos seguros de que decir que realmente tenemos bajo control ... Esa es la parte realmente aterrador ".

En realidad, la situación es aún más complicado que eso, ya que incluso una vez que todos los datos y modelos que se podría querer entrar en funcionamiento, todavía habrá compensaciones que la ciencia por sí sola no puede resolver. Como Jackson señaló, por ejemplo, "¿Qué red es óptima depende de qué tipo de descarga que está golpeando con ... Algo que podría ser muy robusto para una gran cantidad de pequeñas variaciones y luego ser una red desastrosa cuando se trata de una crisis financiera grande de una gran empresa ".

Luego está la única cosa que todos los economistas que hablé acordado era el elefante en la habitación: El riesgo de que la propia ECC falla.

La insuficiencia de hub es el talón de Aquiles de las redes de hub and spoke. Es la razón por la cual las abejas obreras enjambre de proteger a su reina, ¿por qué el biólogo Jordi Bascompte ha llamado para las especies de concentradores de redes de polinización para recibir las prioridades de conservación de alto, 11 por qué los soldados patrullan Grand Central Terminal desde el 9/11, y por qué los PCC se exigen los reguladores para recoger garantía.

PCC han fracasado en el pasado, pero sólo en pequeñas markets.12 Ahora que están en el centro del mercado más grande del mundo, Allen me dijo, "que hace que la probabilidad de una crisis debido a ese tipo de riesgo sistémico menor, pero si una crisis de que ocurriese esto sería mucho, mucho más grave ".

En otras palabras, las ECC poner todos los huevos del mercado en una canasta.

Duffie no le gusta que la metáfora ( "así que no está bien informada matemáticamente ... debido a la compensación"), y señala que el fallo de un nodo grande no es necesariamente peor que si muchos pequeños nodos fallan. Lo que es más importante, dice, es si los reguladores han hecho que la probabilidad de fallo de un PCC "suficientemente pequeña" y en segundo lugar, si "tienen un método que sea razonable para el tratamiento de un PCC en su defecto."

Duffie se detuvo por lo que pareció un momento siniestro antes de añadir:

"Ellos no tienen hasta ahora."

Eso puede sonar familiar. Básicamente se trata de la misma situación que habíamos de entrar en 2008 con respecto a los grandes bancos y otras instituciones financieras. Eso llevó a los rescates ad hoc de Bear-Stearns y AIG y el caos que rodeaba el colapso de Lehman.

Entonces, ¿hay alguna esperanza de que la ciencia red ayudará a proteger el mundo contra otra calamidad financiera? Posiblemente. Sin embargo, si la hay, será sólo con una asistencia de corolario de Mark Twain: ". Poner todos los huevos en la misma cesta y reloj que CESTA" 13




Bob Henderson estudió física, trabajó en Wall Street, y ahora es un escritor independiente centrado en la ciencia y las finanzas.

Referencias

1. Yellen, J.L. “Interconnectedness and Systemic Risk: Lesson from the Financial Crisis and Policy Implications.” Speech given at the American Economic Association/American Finance Association Joint Luncheon, San Diego (2013).

2. Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market activity in 2013.

3. The World Bank. Stocks traded, total value (% of GDP).

4. Sifma. Statistics and data pertaining to financial markets and the economy.

5. G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit. University of Toronto (2009).

6. Financial Stability Board, OTC Market Derivatives Reforms, Tenth Progress Report on Implementation (2015).

7. Allen, F. & Gale, D. Financial contagion. Journal of Political Economy 108, 1-33 (2000).

8. Haldane, A.G. “Rethinking the Financial Network.” Speech given at the Financial Student Association, Amsterdam (2009).

9. Pirrong, C. A bill of goods: central counterparties and systemic risk. Journal of Financial Market Infrastructures 2 (2014).

10. Duffie, D. & Zhu, H. Does a central clearing counterparty reduce counterparty risk? The Review of Asset Pricing Studies 1, 74-95 (2011).

11. Olesen, J.M., Bascompte, J., Dupont, Y.L., & Jordano, P. The modularity of pollination networks. Proceedings of the National Academy of Sciences 104, 19891-19896 (2007).

12. Alloway, T. A glimpse at failed central counterparties. Ftalphaville.ft.com (2011).

13. Twain, M. Pudd’nhead Wilson Charles L. Webster & Company, New York, NY (1894).

Los 3,57 grados de separación de Facebook

Facebook dice que sus 1,59 mil millones de usuarios están conectados por una media inferior a los seis grados de separación


Bono, a la derecha, se inclina para hablar con Sheryl Sandberg, el director de operaciones de Facebook, en la Iniciativa Global Clinton, martes, 24 de de septiembre, 2013, en Nueva York. (Foto AP / Marcos Lennihan)

Disculpe, pero no te conozco de algún lado? (Foto AP / Marcos Lennihan)


Escrito por Mike Murphy - Quartz


"Seis grados de separación" es una teoría de larga data, en primer lugar sugerido por el autor húngaro Frigyes Karinthy en 1929, que todo el mundo en la Tierra es de sólo seis introducciones lejos de cumplir con todos los demás en la Tierra.

En Facebook, sin embargo, las conexiones son significativamente más fuertes.

Una nueva investigación de lo social sugiere que para los 1,59 mil millones de usuarios activos de Facebook, hay sólo 3,57 grados de separación, en promedio, entre todos en la red social.
Facebook dice que la mayoría de los usuarios tienen entre 2.9 y 4.2 grados de separación. (Número de separación CEO de Facebook, Mark Zuckerberg es de 3.17, mientras que la puntuación del jefe de operaciones Sheryl Sandberg es de 2.92) Si está conectado a Facebook, puede ir aquí para ver la investigación, junto con los grados de separación, la compañía ha calculado para usted.


Lo conectados todo el mundo está en Facebook. (Facebook Reesarch)

Según la compañía, un estudio anterior, realizado en 2011, encontraron que había alrededor de 3,74 grados de separación entre los usuarios de Facebook. En aquel entonces, el sitio tenía cerca de 721 millones miembros, lo que significa que a medida que el sitio ha crecido, casi duplicando su base de usuarios activos entre los dos estudios, sus usuarios se han vuelto más o menos 5% más conectados.

A medida que Facebook intenta conectarse aún más de 7,4 millones de personas de todo el mundo, tal vez todos vamos a ser aún más estrechos, especialmente a Kevin Bacon.

Qué explica la teoría de los 6 grados de separación

¿Qué dice la teoría de los seis grados de separación?

Ojo Curioso



¿La población mundial te parece mucha? ¿Crees que es imposible que tengas alguna conexión con alguien del otro lado del mundo? Entonces es porque todavía no has escuchado sobre la teoría de los seis grados de separación, la que por cierto ya no es tan nueva. Fue propuesta en 1929, por el escritor Frigyes Karinthy, y dice que dos personas desconocidas, aunque vivan en diferentes lugares, están conectadas por una cadena de conocidos que no excede las 5 personas entre sí.

El oráculo de Kevin Bacon

En 1967, Stanley Milgram hizo una prueba llamada “el problema del mundo pequeño”, mediante la cual le pidió a determinadas personas que enviaran un paquete a alguien del otro lado del mundo. Sabían el nombre, ocupación y lugar, y debían enviar ese paquete a alguien que pensaran conocía a esa persona y podía dárselo. Se pensó que recorrería cientos de personas, pero la realidad demostró que en solo 6 o 7 pasos el paquete llegaba a destino.

Las investigaciones de Milgram fueron desacreditadas porque se descubrió que usó un espectro muy pequeño de todos los paquetes enviados, pero de todas maneras el concepto "seis grados de separación" se volvió muy popular. Esto ocurrió sobre todo cuando Brett C. Tjaden hizo un programa de computadora mediante el cual podíamos saber cuantos grados de separación había entre cada actor, según las películas en las cuales había estado.

¿Porqué se llamó a esta página web El Oráculo de Kevin Bacon? Simplemente por ser uno de los actores que ha trabajado en un número mayor de películas, lo que hace que los grados sean aún menores entre cualquier actor y él. La página te brinda información sobre cuántos grados hay entre ellos, y por lo tanto, Bacon se convirtió en un icono de esta teoría.

Las nuevas tecnologías de la información

Las primeras pruebas con los seis grados de separación se hicieron cuando todavía no eran populares herramientas como el correo electrónico o Facebook. Con la aparición de las redes sociales y los medios modernos de comunicación se ha demostrado que la distancia es aun menor a 6.

Los científicos de la Universidad de Milán usaron los datos de Facebook para demostrar que la separación entre dos personas es de 4,74, y para probarlo usaron los datos de los 721 millones de usuarios que existen. En Twitter, la distancia promedio es de 4,67 y en LinkedIn es de 3 grados. Esta última, aunque es una red más pequeña, utiliza como base la idea de los grados de separación, marcando que puedas conocer a alguien, conocer a alguien que lo conozca, o conocer a alguien que conozca a alguien que conozca a esa persona.

Sea un juego con las estrellas de cine o una manera de conocernos como población, lo cierto es que la teoría de los 6 grados de separación ha funcionado en todas sus formas. Es claro que el ejemplo de las redes sociales no se corresponde mucho con la realidad de otras épocas, porque internet nos ha acercado mucho entre nosotros. A través de ella es posible conocer a más personas de otros países y culturas, haciendo que la cantidad de grados de separación sea menor.