sábado, 16 de mayo de 2015

Relaciones entre los miembros del G-20

El descubrimiento de la relación de los miembros del G-20 el uso de minería de datos
Publicado por Leandro Guerra - Data Science Central


Se necesita sólo una pequeña charla conmigo para saber que soy un fan de los mercados financieros y muchos temas relacionados con la economía. Hoy quiero mostrar una aplicación que implica noticias en la web, Python, MongoDB y el Gephi, un software para la visualización y manipulación de las redes sociales.
Nuestro objetivo es verificar que la cantidad de apariciones conjuntas de los países del G-20 (en concreto Brasil) publicados en las noticias relacionadas con el mercado financiero puede reflejar los datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Exterior de Brasil. Para aquellos que no están familiarizados con el término, el G-20 (20 principales economías) es un grupo formado por los ministros de economía y presidentes de bancos centrales de 19 economías principales, además de la Unión Europea. El grupo fue establecido en 1999 como consecuencia de distintas crisis económicas de la década de 1990, y es una especie de foro de cooperación y consultas sobre cuestiones financieras internacionales. Los países miembros son (en orden alfabético):
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, República de Corea, México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Turquía, el Reino Unido, los Estados Unidos y la Unión Europea.
En la tabla de abajo tenemos los 30 principales destinos de las exportaciones brasileñas en base a datos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Exterior de Brasil, refiriéndose a febrero de 2014.



Vamos a ir a los datos. Con un lector RSS desarrollado en Python y MongoDB, analicé el contenido de 1.000 noticias (número arbitrario) para encontrar si alguno de los países del G-20 tenían sus nombres mencionados juntos en la misma noticia. Hay un excelente vídeo publicado en TED - "¿Quién controla el mundo" - Que muestra en un buen nivel de detalle la definición de lo que es una red compleja. Por lo tanto, insertamos los datos recogidos en Gephi para crear nuestra red de relaciones entre los países. Como resultado, tuvimos la siguiente red asignada que muestra la relación (y su intensidad, según el grosor de los bordes) de los países del G-20 en nuestro contexto.



Los nombres de los países están en portugués porque la noticia era demasiado. Como nuestro objetivo era tener a Brasil en el centro de atención y las fuentes de noticias estaban todos brasileña, tenemos el país como el nodo principal de nuestra red. Podemos comprobar, por el grosor de los bordes, que Brasil está fuertemente relacionado con China, EE.UU., Japón y Alemania. Si nos fijamos en la tabla de destino de exportación más, vemos que estos países son, respectivamente, el primero, segundo, quinto y sexto destinos de nuestras exportaciones.
Un análisis más cuidadoso muestra que Brasil, en las noticias de nuestra base de datos, se relaciona con casi todos los países, a excepción de Arabia Saudita e Inglaterra (pero que de alguna manera tiene una relación representada por el Reino Unido). Es decir, de los 30 mejores destinos de nuestras exportaciones, solamente Arabia Saudita no estaba relacionado. Se demuestra que la conclusión en la siguiente gráfica, destacando las relaciones de Brasil (Inglaterra y Arabia Saudita están más distantes y con un color suavizado).



A pesar de tener las noticias nacionales como fuente primaria de datos, podemos ver la influencia de los Estados Unidos, la economía más grande del mundo, en su relación con los demás países (excepto Arabia Saudita, pero tal vez por la cantidad de nuestros datos).
Teniendo en cuenta todos estos datos, llegamos a la conclusión de que las actuales relaciones en noticias económicas en realidad reflejan los datos de nuestras relaciones comerciales. Tal vez no fue diferente, pero es una manera de mostrar cómo todo está conectado y, de hecho, dado que los mercados son eficientes (hay mucha discusión aquí y tiendo a estar en desacuerdo con la teoría), tenemos que las relaciones comerciales se reflejarán de alguna manera en el comportamiento de los agentes del mercado y, en consecuencia, se verá reflejado en los precios de los activos financieros.

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