Redes de similitud de acciones y predicción de riesgo financiero

Un enfoque combinado de aprendizaje automático y de red para la previsión del mercado de productos

Jingfang Fan, Keren Cohen, Louis M. Shekhtman, Sibo Liu, Jun Meng, Yoram Louzoun, Shlomo Havlin

Subjects:	Physics and Society (physics.soc-ph); Social and Information Networks (cs.SI)
Cite as:	arXiv:1811.10273 [physics.soc-ph]
	(or arXiv:1811.10273v1 [physics.soc-ph] for this version)

Los mercados financieros sostenibles desempeñan un papel importante en el funcionamiento de la sociedad humana. Sin embargo, la detección y predicción del riesgo en los mercados financieros sigue siendo un reto y atrae mucha atención de la comunidad científica. Aquí desarrollamos un nuevo enfoque basado en la teoría de redes combinadas y el aprendizaje automático para estudiar la estructura y las operaciones de los mercados de productos financieros. Nuestros enlaces de red se basan en la similitud de los productos de las empresas y se construyen utilizando los registros de la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) de las empresas que cotizan en Estados Unidos. Encontramos que varias características en nuestra red pueden servir como buenos precursores de los riesgos del mercado financiero. Luego combinamos la topología de la red y los métodos de aprendizaje automático para predecir empresas exitosas y fallidas. Encontramos que los pronósticos hechos usando nuestro método son mucho mejores que otras técnicas de regresión bien conocidas. El marco presentado aquí no solo facilita la predicción de los mercados financieros, sino que también proporciona información y demuestra el poder de combinar la teoría de redes y el aprendizaje automático.

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